Там про другие пакеты. Есть немного теории и ссылок много

Тупо считать циферки и загонять в готовые библиотеки маш обучения по руководству посредственного ит директора вот к чему приведёт увлечение только маш обучением

У тебя очень узкий взгляд. Я больше более суровыми задами занимался, там был только мл, немного разработки, и никакой бизнес аналитики

Там про другие пакеты. Есть немного теории и ссылок много

Спасибо. Возомжно придется взять пару уроков мат статистики и линала.

Чтобы разобраться

У тебя очень узкий взгляд. Я больше более суровыми задами занимался, там был только мл, немного разработки, и никакой бизнес аналитики

У меня есть подозрение, что мест, где за это платят, примерно полтора на всю Россию и примерно 0 на всю Украину

У меня есть подозрение, что мест, где за это платят, примерно полтора на всю Россию и примерно 0 на всю Украину

Вот тут согласшусь. я себе и забил эти 1.5

прям хоть иди и софтскилл качай.

Респект, что могу сказать:)

Вот тут согласшусь. я себе и забил эти 1.5

все полтора? ?

все полтора? ?

Скажем так все 1.5 в моей досягаемости. Ближайший год нет возможности в Мск\СпБ перехать. Там их чуточку больше, мне на почту регулярнос hr пишут

все полтора? ?

В Израиле , я думаю, все по лучше?

В Израиле , я думаю, все по лучше?

ну судя по всему, да. Я только первокур?

сомневаюсь, что что-то может быть эффективнее самообразования. по крайней мере в нашей стране образование ужасное. ну это если работодатель смотрит на результаты, а не на дипломы

шад же

шад же

Туда попасть надо.

В универ тоже попасть надо

Туда попасть надо.

скорее, не вылететь — его, статистически, заканчивают 15% от поступивших

25 же?

скорее, не вылететь — его, статистически, заканчивают 15% от поступивших

Да, наслышан.

Есть много мнений, что это оверхед.

25 же?

от года к году, дисперсия ненулевая

Есть много мнений, что это оверхед.

скорее, времени много отнимает, совмещать универ, работу и шад — оверскилл

Что там преподают, если ты ненацелен на академическую работу, либо сугубо рисеч.

скорее, времени много отнимает, совмещать универ, работу и шад — оверскилл

И семью.

чем спорить, лучше послушайте третий выпуск "Котиков" ?

http://telegra.ph/Kotiki-Kodyat-vypusk-3-05-30

и если есть желание - помогите с темами на четвёртый выпуск, будем очень рады

https://tmsu.org/

easiest way to label your raw images?

easiest way to label your raw images?

London is the capital of Great Britain

wot

wot

English motherfucker do u speak?

English motherfucker do u speak?

wot

wot

World of tanks you mean?

:D

1 июня в 10:00 (МСК) (уже вот прям сейчас) стартует онлайн-трансляция интенсива «Практическое введение в нейронные сети и глубокое обучение», который пройдёт в рамках «DevCon School: Технологии будущего» на youtube-канале Microsoft Developer. https://www.youtube.com/watch?v=M3hBC-svNDQ

Всем привет. Трейдингом или алготрейдингом тут кто-то занимается?

Тематика группы как раз хорошо применима в алготрейдинге

success story применения ML в трейдинге поделитесь?

Я сейчас разрабатываю проект автоматической генерации торговых стратегий. На основе генетического алгоритма, вкрапление firefly, supervised learning. В принципе, интересные стратегии находит.

доходность у интересных стратегий какая?

Нужны не интересные стратегии, а гешефты:)

По бектесту получаются пока такие результаты

Но на демо выведу только на следующей неделе

Основной вопрос: что я нашел? Закономерность (которая проработает еще какое-то время) или чисто случайность.

Это самое сложное)

Правда, у меня есть некоторые идеи как можно проверить случайность ли это

Вероятность прибыльности стратегии в будущем Ранее я думал, что посчитать такую вероятность невозможно. Бектест не отвечает на вопрос какая вероятность прибыльной торговли в будущем. То есть, мы не знаем на сколько стойкая закономерность тестируемой стратегии и всегда есть шанс, что это просто совпадение. Сегодня появилась интересная идея как это высчитать. Допустим, у нас есть 100 стратегий, которые показывают уверенно положительную доходность на протяжении 6 месяцев. Делаем бектест за предыдущие 24 месяца и выбираем стратегии, которые торгуют в плюс максимальное количество месяцев. Случайные стратегии с вероятностью 50/50 зарабатывают или теряют за месяц. Любой результат стратегии может быть получен случайно или благодаря закономерности (на которой базируется стратегия). Допустим, у нас ярко положительных 10 из 100 стратегий за 24 месяца тестирования. Считаем количество месяцев, которые они в плюсе, и считаем среднюю вероятность их случайного обнаружения. Допустим, вероятность случайного обнаружения получилась 0.05, а наша фактическая вероятность после фильтрации стратегий равна 10/100 = 0.1. Посчитаем во сколько раз вероятность нашей фильтрации выше, чем вероятность случайного обнаружения: 0.1/0.05 = 2. Я думаю, это можно назвать индексом надежности группы стратегий. Следовательно, наши 10 стратегий в будущем с вероятностью 0.67 будут плюсить и принесут убыток с вероятностью 0.33. Конечно же, первые 100 стратегий должны быть максимально разнообразными, иначе данные будут некорректными. Что вы думаете по этому поводу? Сработает? #идеи

Вот

success story применения ML в трейдинге поделитесь?

https://t.me/alkotrading

https://t.me/alkotrading

что-то там не так много success story

биржа и история успеха

у меня плохо вяжется

Вот тут начинается все с success story) @cryptoconsulting

Правда, он руками торгует

Только скрипты и индикаторы свои использует. Роботов не использует.

Я в своем канале планирую дальше рассказывать о тонкостях бектестирования стратегий. Всякие заметки и советы по алготрейдингу. Ищу единомышленников. Может кому-то будет интересно. @algotrader